Η αρχιτεκτονική της Μυκόνου χαρακτηρίζεται από το μπλε χρώμα της θάλασσας και το λευκό του φωτός. Τα σπίτια χτίστηκαν από τους κατοίκους για να μη μπορούν να τα προσεγγίσουν εύκολα οι πειρατές. Είναι σε σχήμα κύβου χωρίς σκεπές, το ένα δίπλα στο άλλο κολλητά, ενώ μεταξύ τους χωρίζονται από στενά σοκάκια. Τα οικήματα του κυκλαδίτικου νησιού ξεχωρίζουν από ασύμμετρες και στρογγυλεμένες γωνίες. Στην αρχιτεκτονική συναντιούνται διάφορες εποχές. Συνυπάρχουν το κλασικό με το νησιώτικο στοιχείο. Τα περισσότερα σπίτια συνδέονται με εξωτερική σκάλα και είναι διώροφα. Υπάρχουν διατηρητέα κτίρια, τα οποία λειτουργούν ως μουσεία και εκθεσιακοί χώροι. Μπορεί κανείς να περπατήσει στα σοκάκια του νησιού και να απολαύσει τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ και τις μπουκαμβίλιες που πλημμυρίζουν τα σοκάκια της Μυκόνου. Στο νησί της Μυκόνου υπάρχουν αρκετά μνημεία, κάθε ένα από τα οποία παραπέμπουν σε μία άλλη εποχή. Τα πιο αξιοσημείωτα είναι ο Μυκηναϊκός Θολωτός τάφος και τα ερείπια της προϊστορικής πρωτοκυκλαδικής ακρόπολης, στην αρχαία εποχή οι πύργοι και στην ενετοκρατία η “μικρή Βενετία”, αλλά και τα καλοδιατηρημένα ξωκλήσια από τον 17ο και 19ο αιώνα. Εντυπωσιακοί είναι επίσης οι ανεμόμυλοι της Μυκόνου που κάποτε άλεθαν τα σιτηρά των κατοίκων, συντηρώντας την οικονομία του νησιού. Επιπλέον, στο νησί υπάρχουν αρκετοί φάροι και πηγάδια. Τα Τρία Πηγάδια ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, καθώς υδροδοτούσαν το νησί μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα.